本课程深入解析日内高频交易的奥秘，通过量化科学方法，帮助学员掌握这一高难度交易技术。课程同时采用Python与C++两种语言教学：Python用于数据分析和采样，支持均值回归策略的研究与测试；C++则用于优化交易策略，借助成熟模型实现实盘操作，使学员更易理解策略本质。
课程目录概览：
第一部分：课程准备与数据来源、均值回归概念讲解、均值回归数据分析（上下）、历史数据统计程序及结果分析、编写简易策略进行测试。
第二部分：订单不平衡与平均成交价均值回归（上下中）、模型介绍（线性模型、朴素贝叶斯、SVM、随机森林、隐马尔科夫等）、以及编写简易策略测试。
第三部分：高频C++实盘策略编写（均值回复上下）、预测策略（上下）及课程总结。
课程附赠丰富课件资料，供学员下载复习，巩固学习成果。
声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均来自互联网采集。本站不对其安全性实用性负责。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。